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도움말

투자 자문 서비스

1.중장기 기금 자산운용 정책 수립 자문 : 전략적 자산배분

1. 단기자금 규모 분석 및 단기자금 만기 배분

2. 중장기 최적 포트폴리오 도출

2.기금의 자산-부채 분석(ALM분석)을 통한 적정 단기자금 규모의 추정

적정 단기자금 규모 분석의 목적

유동성 위험을 통제할 수 있는 적정 유동성을 확보하고 장기 투자 자금을 확대함으로써 수익률 극대화를 목표로 함

분석방법

3.최적 자산배분안 도출 방법론

최적 Portfolio Model 도출 시 투자자의 투자목표(목표수익률)를 달성하고 허용위험한도를 벗어나지 않는 방법론의 선택이 필요

최적 자산배분안 도출 방법론 - 구분, 장점, 단점, 비고
구분 장점 단점 비고
일반적 자산배분 방법론
(Markowitz Optimization)
간단 보편적 해의 민감성
다기간 분석 어려움
주로 시가평가 자산
분석에 사용
ALM에 기초한 시뮬레이션 방법론
(Monte Carlo Sim ulation)
다양한 시나리오에 대하여
다기간 분석이 용이
closed-form solution
도출 어려움
다기간 분석시
가장 보편적으로 사용
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